Рассмотрим функцию

.
Тогда

.
Дифференцируя под знаком интеграла по переменной t получим :
Этот интеграл легко вычисляется при t>0 по частям:
Интегрируя полученное соотношение находим
Постоянную С находим из условия

.
Функция

непрерывна, поэтому искомый интеграл может быть найден с помощью предельного перехода: