Я на винде несижу уже давно, поэтому могу ответить не правильно.
1 чтобы создать 7zip:
- скачать 7zip
- выделить необходимый файл(ы)
- правая кнопка по ним
- в панеле щелк на 7-zip
- создать архив...
2 отличие в том, что SFX - самораспаковывающийся архив.
3 чтобы создать зашифрованый архив, необходимо в процессе создания архива щелкнуть по ZIP => Дополнительно => Установить пароль
4 в процессе создания архива:
- УСтановить разделение тома с размером.... (выбрать какой)
- Галка на "Добавить информацию для восстановления"
- Галка на "Протестить"