Эти вещи можно объединить в группы, но между собой они если и связаны, то довольно как-то опосредовано.
Если речь идёт о "Нищем" Тургенева, то можно связать с "Капитанской дочкой" как рассказы о том, что оставаться человеком можно в любых условиях, была б на то воля самого человека.
"Воспоминания о Юлии Вревской", "Великая княгиня Елизавета Фёдоровна" и Благотворительность российской империи - думаю, рассказы о чести, долге и вере.
А "Девочка со спичками" и "Мальчик у Христа на ёлке" - рассказы о детях, которые не были нужны никому, кроме Бога.