Диалог - 2 или более человек разговаривают между собой.
Прямая речь - 1 чел говорит или пишет и вставляет в свой рассказ дословные слова сказанные когда-то другим лицом.
Чем ОТЛИЧАЕТСЯ
Ведь можно сказать:
— Идём, холодно, — сказал Макаров и угрюмо спросил: — Что молчишь?
А можно: «Идём, холодно, — сказал Макаров и угрюмо спросил: — Что молчишь?»