Гулять на морозе или гулять на морози ?
Гулять на морозе (п. п., 2 скл.)
Гулять на морозе
Гулять на морозе.
Гулять (где?) на морозе - П.п., 2-ое склонение.
у падежных вопросов нет вопроса "где?", это вопрос обстоятельства, а в данном случае для определения падежного окончания следует задать падежный вопрос "на чём?"