Самопроизвольно теплота способна переходить только от тела с более высокой температурой к менее нагретому телу. Температура нашего тела выше температуры окружающего воздуха в натопленной комнате. Почему же нам в такой комнате тепло?
"Нам тепло" - не означает, что наша тушка получает тепло, она просто медленнее его теряет. Ощущение холода - быстрая потеря тепла (нагишом на морозе или в воде), ощущение жары - медленная потеря тепла (в шубе при +30).