Да потому что по происхождению она была немкой, национальность то по отцу определяется, дочерью великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV, и родилась она в Германии, в Гессене. Но матерью её была англичанка, дочь королевы Виктории, и бОльшую часть жизни Алиса провела при дворе своей бабушки, английской королевы, и считалась, кстати, её любимой внучкой.
Ну а третий элемент связки "Россия" и комментировать смысла нет, она была российской императрцей, миропомазанной на царства, принявшей православное крещение с именем Александра и исполнявшя долг российской императрицы.