Правильно ,,с концерта" , так как если сказать ,,из" то нужно будет добавить глагол , и это не правильно , так как и такой и иной глагол будет в неправильной форме.
,,С концерта" правильное словосочетание, и к нему можно добавить глагол ,, пришёл, ушёл" и т.д.