1) Наташа спросила: "Как его зовут?"
2) Саша ответил: "Его же все уже знают!"
3) "Впервые о нём слышу", - сказала Наташа.
4) "Правда?" - удивился он.
5) "Это же первый мой день в этой школе!" - вскинув бровь, ответила ему она.
Возможно, это и не обязательно, чтобы все предложения были связанные, но так, мне кажется, оно лучше выглядит)