Начну с того, что оксюморон - это стилистическая фигура, сочетание не сочетаемого. А с этимологической точки зрения слова "стыдиться" и "стынуть" являются родственными. Следовательно "сгореть от стыда" можно истолковать, как "сгореть от остывания" ))))