Потому что греть могут только тела и предметы, которые являются источником тепла. Шуба таковым не является, т.к. она не вырабатывает собственного тепла и не передает его. Надевая шубу, человеку становится тепло от выделения теплоты собственным телом, а шуба лишь помогает сохранить эту теплоту внутри, т.к. она является очень плохим проводником тепла и не выпускает его наружу, т.е. получается, что, наоборот, человек греет шубу.