Слово «вокзал» — чисто русского происхождения. Словарём Брокгауза и Ефрона была ошибочно введена гипотеза о происхождении слова «вокзал» от «Воксхолл» (англ. Vauxhall) — название парка и увеселительного заведения в пригороде Лондона (ныне в черте города), принадлежавшего в XVII веке Джейн Вокс (Jane Vaux) или от одноимённой английской станции, где был пущен первый английский паровоз. Однако, известно, что первый английский паровоз прошёл по дороге Стоктон — Дарлингтон (к северу от Лондона), а не на станции Воксхолл — так что, скорее всего, эта версия безосновательна.
В русском языке слово стало нарицательным благодаря вокзалу в Павловске (императорская резиденция близ Санкт-Петербурга), где прямо в его помещении в XIX веке в соответствии с европейской модой проходили музыкальные концерты. В те годы он назывался курзалом — так назывались летние эстрады в парках.
При строительстве Царскосельской железной дороги, Ф. Герстнер построил в Павловске гостиницу с рестораном. Первое время в ней был небольшой зал для концертов, впоследствии увеличившийся до 5000 посадочных мест. Было модным ездить по железной дороге на концерты знаменитостей в Павловске. При встрече часто спрашивали: «А вы были в вокально-музыкальном салоне?». Постепенно, из-за громоздкости, полное название перешло в разговорное — «вокальный салон», «воксал». Но, так как концертный зал располагался рядом с пассажирской станцией Царскосельской дороги, понятия «станция» и «вокзал» — слились.
Во всех технических документах есть термин «пассажирское здание», однако общеупотребительным стало именно слово «вокзал». Ни на одной дороге мира, кроме России, нет названия «вокзал». Точно так же крытую платформу стали называть дебаркадером, невзирая на то, что это плавучая крытая пристань, никогда не имевшая отношения к железной дороге.