Алексей Максимович Пешков родился в 1868 году в городе Канавино Нижегородской губернии, в большом деревянном доме на каменном фундаменте на Ковалихинской улице, принадлежащем деду, небедному владельцу мастерской Василию Васильевичу Каширину. Мальчик появился в семье столяра Максима Савватьевича Пешкова (1840—1871), который был сыном солдата.
Рано осиротев, Алексей провёл детские годы в семье деда по матери.