Эм... Так-то ему посвящён целый рассказ)
А если серьёзно, то автор ввёл Дон Кихода в "рассказ", чтобы испытать некую иронию: вроде бы человек кажется сумашедшим; сражается с мельницами, принимаю их за злобных великанов и т.д., но с другой стороны, он пытается защитить всех от "опасности", что с его стороны очень благородно.