У множині вітряних млинів Дон Кіхот бачить «жахливих велетнів», з якими він має намір неодмінно вступити в бій і «перебити їх усіх до єдиного". І в цій битві він бачить свій святий обов'язок «стерти погане насіння з лиця землі». Навіть опинившись переможеним, бачачи, що вражений він усього лише крилом млини, герой не здається, заявляючи, що «мудрий Фрестон ... перетворив велетнів у вітряні млини
\Вирішив поборотися з левами, яких, як він упевнений, спеціально послав чарівник, щоб налякати його, Дон Кіхота Ламанчського. Коли ж леви не побажали вийти з клітки, герой представив це так, що вони побоялися його і не з'явилися на бій. Адже «від самого хороброго бійця ... потрібно лише викликати недруга на поєдинок ... якщо ж ворог не з'явився, то ганьба на ньому, а переможний вінок дістанеться чекав ». І лицар продовжив свій шлях, твердо впевнений у своїй перемозі.
Але найбільше горя Дон Кіхоту принесло його бій з Лицарем Білій Місяця, в ході якого він був повалений і змушений визнати свою поразку. Він погодився піти на рік і протягом цього часу не брати в руки зброю. Після цієї невдачі бідний лицар довго не міг прийти в себе і разом зі своїм зброєносцем покинув місто.