Мы - подлежащее
Шли - сказуемое
Это грамматическая основа. Теперь от главных членов задаём вопросы к второстепенным.
Шли (на чем?) на лыжах - дополнение. (Дополнение отвечает на вопросы всех падежей, кроме именительного)
Шли (по чему?) по насту - это тоже дополнение.
По насту (какому?) твёрдому - определение.