Если они "пришли за тобой", то спроси их по какому поводу (то есть выясни что ты сделал или заче они здесь). Если скажут, что ты должен "пройти с ними", то можешь сказать, что не будешь говорить в присутствии своего адвоката, опекуна, родителя или учителя (это если тебе меньше 18-ти).
P.S.Не милиция, а теперь полиция.