Сложный вопрос:
С последней четверти XV века Московское княжество начинает носить официальное название Русия, а великий московский князь Иоанн III титул Государя всея Русии: «Мы Иоанн, Божиею милостию Государь всеа Русии, Володимерский, и Московский, и Новогородский, и Псковский, и Тферский, и Югорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский, и иных».
К рубежу XV—XVI вв. первоначально как простонародное и церковно-книжное, затем в официальных документах, стало распространяться название «Россия», близкое к греческому обозначению Ρωσία .
Так что назвали-то так страну мы сами, но по греческому аналогу.