Если вообще, то, во-первых, скандинавы там довольно поздно появились, а, во-вторых, им эти государства раньше не были нужны.
Если в частности, то по мере ослабления Дании от неё сначала отделилась Швеция, существенно позднее Норвегия и совсем недавно Исландия. Ну, и германцы не отказали себе в удовольствии урвать немного датских земель 12