Вечером мы пойдем в театр- тут наречие, нет зависимого слова , можно задать только вопрос обстоятельства времени -когда?
Интересный фильм начнется поздним вечером- существительное в Т.п, есть зависимое слово (поздним) , можно задать дополнительно вопрос падежный- чем?