"I have never heard of this song" правильнее с точки зрения лексики английского языка. Такой вариант переводится как: " Я никогда её слышал об этой песне" или "Я впервые слышу об этой песне". Возможен ещё вариант: "I have never heard this song", когда "Я никогда не слышал эту песню".